Chapter 26 R Quantmod Package Tutorial & Translation

Jiashu Xia

From my other courses at Columbia, we have used the package Quantmod in R to access & analyze financial data. I found that this package was not only useful but also convenient in a sense that we do not have to go to other sources and load the data into R. The source that I found below introduces some basic applications and functions of Quantmod, which would be very helpful for those using R in the financial industry. I decided to do a translation of the blog so that it could benefit Chinese people who are not familiar with Quantmod or English.

Source: https://blog.quantinsti.com/a-guide-on-r-quantmod-package-how-to-get-started/

26.1 “R的quantmod软件包旨在帮助定量交易者开发，测试和部署基于统计交易的模型。”

这是一个快速的原型制作环境，发烧友可以轻松地探索各种技术指标。它提供了R中其他地方没有地制图工具。Quantmod软件包使建模更加容易，分析也变得简单。本文旨在使用样本市场数据介绍Quantmod一些功能。分三部分介绍了Quantmod地功能：下载数据，绘制图表，技术指标和其他功能。

事不迟疑，我们将看到quantmod软件包地用法。

26.1.1 下载资料

一旦安装了Quantmod软件包并加载了库，请运行以下命令以将Apple.Inc股票地数据获取到R控制台中。

library(quantmod)
getSymbols('AAPL')

## [1] "AAPL"

要查看数据的起点，请输入以下命令。

head(AAPL) # 您应该看到以下结果。

##            AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
## 2007-01-03  3.081786  3.092143 2.925000   2.992857  1238319600      2.569716
## 2007-01-04  3.001786  3.069643 2.993571   3.059286   847260400      2.626754
## 2007-01-05  3.063214  3.078571 3.014286   3.037500   834741600      2.608047
## 2007-01-08  3.070000  3.090357 3.045714   3.052500   797106800      2.620926
## 2007-01-09  3.087500  3.320714 3.041071   3.306071  3349298400      2.838647
## 2007-01-10  3.383929  3.492857 3.337500   3.464286  2952880000      2.974493

26.1.2 可视化图表

Quantmod的优点在于它可以可视化图表。输入以下命令。

chartSeries(AAPL, TA = NULL) # 这将产生以下图表。

可以看到，x轴显示时间段，而y轴显示AAPL股票的价格范围。在上面的命令中，我们设置TA=“Null”。这意味着不包括任何“技术分析”参数。以下命令将生产与音量参数相同的图形。

barChart(AAPL)

该图形与上一个图之间的显著差异是AAPL的体积表示。其术语法旨在装饰图表外观。

我们将选择收盘价作为参考，并据此计算各种技术指标。以下命令选择苹果公司的收盘价。

Apple_closeprice = Cl(AAPL)  #我们将收盘价分配给名为Apple_closeprice的新变量。
plot(Apple_closeprice) # 绘制收盘价

绘制直方图很简单。

hist(AAPL[,4]) # 此命令绘制了苹果股票收盘价的直方图

hist(AAPL[,4], main = "Apple Close") #标题为"Apple Close" 的苹果股票收盘价直方图。

hist(AAPL[,4], main = "Apple Close", breaks =25) #引入更多价格范围。

26.1.3 技术指标

chartSeries(AAPL)

addMACD() #将移动平均收益散度信号添加到苹果股票中

addBBands() #将布林带添加到苹果股票中。

addCCI() #添加商品渠道索引。

addADX() #添加方向运动指示器

addCMF() #添加Chaiken资金流

同样，可以计算其他技术指标。以下是quantmod支持的技术指标列表。

addCMO # Add Chaiken Money Flow

addDEMA # Add Double Exponential Moving Average

addDPO # Add Detrended Price Oscillator

addEMA # Add Exponential Moving Average

addEnvelope # Add Price Envelope

addEVWMA # Add Exponential Volume Weigthed Moving Average

addMACD # Add Moving Average Convergence Divergence

addMomentum # Add Momentum

addROC # Add Rate of Change

addRSI # Add Relative Strength Indicator

addSAR # Add Parabolic Stop and Reverse

addSMA # Add Simple Moving Average

addSMI # Add Stocastic Momentum Index

addTRIX # Add Triple Smoothed Exponential Oscillator

addVo # Add Volume

addWMA # Add Weighted Moving Average

我们将看看quantmod的数据处理功能。前面我们看到下载的Apple数据具有以下结构。

##            AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
## 2007-01-03  3.081786  3.092143 2.925000   2.992857  1238319600      2.569716
## 2007-01-04  3.001786  3.069643 2.993571   3.059286   847260400      2.626754
## 2007-01-05  3.063214  3.078571 3.014286   3.037500   834741600      2.608047
## 2007-01-08  3.070000  3.090357 3.045714   3.052500   797106800      2.620926
## 2007-01-09  3.087500  3.320714 3.041071   3.306071  3349298400      2.838647
## 2007-01-10  3.383929  3.492857 3.337500   3.464286  2952880000      2.974493

26.1.4 有用的功能

Quantmod提供了探索数据框特征的功能。以下命令显示保存苹果数据的对象类型是xts和zoo。

class(AAPL)

## [1] "xts" "zoo"

人们可能想探索提取的数据是否包含开盘价，交易量等。看一下以下命令。

is.OHLC(AAPL) #检查xts对象数据是否具有开盘价，最高价，最低价和收盘价？

## [1] TRUE

输出为TRUE，表示数据对象包含开盘，高，低，和收盘价。

has.Vo(AAPL) # Checks whether the data object has volume

seriesHi(AAPL) # To check the highest point of price.

Lag(Cl(AAPL)) #One period lag of the closing price

Next(OpCl(AAPL)) #The next periods open to close - today!

AAPL ['2007'] #Fetches all Apple’s 2007 OHLC

AAPL ['2008::'] # Apple data, from 2008 onward

dailyReturn(AAPL) # Returns by day

weeklyReturn(AAPL) # Returns by week

monthlyReturn(AAPL) # month, indexed by yearmon  daily,weekly,monthly,quarterly, and yearly

allReturns(AAPL) # note the plural

26.1.5 下一步

如果您是新手，但不能掌握本文的所有技术知识，则不妨查看几篇文章，其中介绍了一些基本概念，例如在R中设计量化交易策略。您还可以看一下用R编码的交易策略的基本示例。